埼玉のスーパーで「さめ」を売っているか、という件ですが。

確かにぼくも見たことはあります。
ただ、買ったことはないです。

あるいはいわゆる「かじき」のことをそう呼んでいる可能性もありますが、
（見た目は似てるんです)その場合「かじきまぐろ」と表記されるでしょうし、
（実際はかじきとまぐろは違う種類ですが)まさにあの「さめ」と思われます。

多分ソテーで食べると思います。
見た目油が多そうですが。